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如果收到催收发短信威胁，可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要立即回应或情绪化地反应，理性对待威胁。
2、验证信息的真实性：不排除诈骗或误发的可能性，可以向相关机构或债权人核实情况。
3、收集证据：保留威胁短信作为证据，必要时可以向警方提供。
4、寻求帮助：如果感到不安或受到实质性的威胁，应立即联系家人、朋友或当地执法部门寻求帮助。
5、保留通讯记录：与催收人员的所有通讯记录都应保留，以便在可能出现的纠纷或法律诉讼中使用。
6、避免与催收人员直接冲突：不要回复或承认收到威胁，避免进一步激怒对方。
7、咨询法律意见：如果情况严重，可以考虑咨询律师，了解自己的权利和应对策略。
8、报告相关机构：如果威胁来自特定的机构或公司，可以向相关监管机构或消费者权益保护机构报告此事。
面对催收发短信威胁时，应保持冷静并采取适当的措施保护自己的权益和安全，如有必要，请寻求法律帮助。